Vorlesung Seminar Behavioral Finance Grundlagen und ausgewählte Fragestellungen

Die Veranstaltung besteht aus einem Vorlesungs- (9.-13.3.2015) und einem Seminarteil (30.3.2015 Blockveranstaltung, ggf. Zweittermin). Für letzteren gilt Anwesenheitspflicht! Für den Scheinerwerb müssen neben der regelmäßigen und aktiven Teilnahme (10% der Gesamtnote) folgende Teilleistungen erfolgreich erbracht werden: 1. Schriftliche Seminararbeit (Umfang ca. 8-10 Seiten, mind. 10 Quellen). Eine eigenständige Literaturrecherche ist für die Anfertigung der Seminararbeit unerlässlich. Hinweise zur selbständigen Literatursuche und Leitlinien für die Anfertigung von Seminararbeiten werden während der Veranstaltung erteilt. Die Seminararbeit kann in englischer oder deutscher Sprache angefertigt werden. Gewichtung: 50% der Gesamtnote. (Abgabe: 6.4.2015 oder früher) 2. Mündlicher Kurzvortrag (Dauer ca. 15 bis 20 min.). Die Vorbesprechung der Vorträge erfolgt am 13.3.2015 im Anschluss an die Vorlesung. Die Vorträge werden am 30.3.2015 gehalten (ggf. Zweittermin). Gewichtung: 20% der Gesamtnote. 3. Klausur (Dauer 45 Minuten, Termin 20.3.2015, 10 Uhr). Informationen zu Inhalt und Art der Klausur werden während der Lehrveranstaltung gegeben. Die Klausur wird die einführenden Literaturempfehlungen und die Vorlesungsunterlagen zum Gegenstand haben. Gewichtung: 20% der Gesamtnote. Die Klausur wird am Ende des Vorlesungsteils gestellt und kann ausschließlich im Falle des Nicht-Bestehens wiederholt werden, nicht zur Verbesserung der Note! Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. Die Themen für Kurzvorträge und Seminararbeiten werden per sofort nach dem Windhundverfahren vergeben, also nach zeitlichem Eingang der Reservierung. Bitte senden Sie eine Email an: marcoplessner@googlemail.com Literatur für den Vorlesungsteil: Rolf J. Daxhammer und Máté Facsar (2012): Behavioral Finance, UTB, 1. Auflage. Beispielhafte Themen für Seminararbeiten und Vorträge (eigene Vorschläge sind jederzeit willkommen): • Überblick über historische Finanzkrisen • Spekulative Blasen – Ursachen und Konsequenzen • Prospect Theory – ein Überblick • Random Walk Theory nach Bachelier • Sind Finanzmärkte effizient? • Portfolioselektion nach Harry Markowitz • Capital Asset Pricing Model nach William Sharpe • Der risikofreie Zinssatz – gibt es ihn (noch)? • Der Dispositionseffekt – Warum halten Anleger schlecht laufende Aktien zu lange und verkaufen gut laufende Aktien zu früh? • Der Ostrich Effect – Das Ausblenden schlechter Nachrichten und die Konsequenzen • Home Bias – Warum bevorzugen Anleger den Heimatmarkt? • Herdenverhalten als Anzeichen ineffizienter Finanzmärkte • Entscheidungsprozesse aus Perspektive der Neuroökonomie • Die Rolle der Ratingagenturen in der Finanzkrise und der Eurokrise • Die Rolle der Zentralbanken in der Finanzkrise und der Eurokrise • Technische Analyse, Fundamentalanalyse und Behavioral Finance im Vergleich • Basel III: Die wichtigsten Änderungen im Überblick • Mr. Market und die Sicherheitsmarge – Ausgewählte Aspekte der Fundamentalanalyse nach Benjamin Graham Voraussetzungen BWL I-III, VWL I-III FB 07 Institut für Volkswirtschaftslehre BWL I-III, VWL I-III Uni Kassel WiSe 2014/15 Lehrveranstaltungspool FB 07 Dipl.-Oec. Pleßner Marco Dipl Oec